Profesor Renata Karkowska wraz ze współautorami: dr. Szczepanem Urjaszem, Florinem Aliu PhD oraz Ujkanem Bajrą PhD opublikowała najnowsze badanie pt. „Energy and Foreign Exchanges Market: Mapping Risk and Return Connectedness in Developed and Emerging Economies” w prestiżowym czasopiśmie Research in International Business and Finance.
Publikacja analizuje, w jaki sposób szoki energetyczne wpływają na rynki walutowe oraz jak przenoszona jest zmienność między rynkami energii a rynkami walutowymi w ciągu ostatniej dekady.
Główne wnioski badania obejmują:
- Transmisje zwrotów są zwykle szybkie i krótkotrwałe,
- Połączenia w zmienności mają charakter trwały i utrzymują się w czasie,
- Relacja między rynkami energetycznymi a walutowymi nie działa w obie strony, a intensywność efektu zależy od tego, czy gospodarka jest rozwinięta, czy wschodząca.
To badanie stanowi istotny wkład w zrozumienie zależności między rynkami finansowymi a energią, szczególnie w kontekście dynamicznych zmian globalnej gospodarki.
Pełny artykuł (Open Access) dostępny tutaj:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531926000917
